Sijoitussimulaattori

Sijoitusstrategia

Alkupääoma (€) Kuukausisijoitus (€) Sijoitusaika (vuosissa)

Simulointimenetelmä

Replikoitava pörssikurssi

Aloituspäivä

Lopetuspäivä

Simulointimenetelmä

Vuosittainen drift μ (%)

Vuosittainen volatiliteetti σ (%)

Satunnaistoistojen määrä

Näytettävät satunnaistoistot Näytä vertailutulos toteutuneilla hinnoilla

Simulointimenetelmien teoria

1. GBM (Geometric Brownian Motion)
Hinnan kehitys: $$ dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t $$ missä $W_t$ on Wiener-prosessi. Estimoidut parametrit $\mu$ ja $\sigma$ lasketaan datasta. Lähde: Wikipedia: GBM

2. Jump Diffusion (Merton)
Malli lisää Poisson-hyppyjä normaalin GBM -liikkeen päälle. Lähde: Wikipedia: Jump Diffusion

3. Heston
Heston-malli on stokastisen volatiliteetin malli, jossa volatiliteetin varianssi seuraa mean-reverting -prosessia. (Parametrien kuvaus löytyy UI:ssa.)

4. Resample (Random / Sequential)
Historiallisista kuukausituotoista joko arvotaan satunnainen tuotto joka askeleelle tai valitaan satunnainen aloitusindeksi ja kierrätetään peräkkäisiä tuottoja.